simulation de Monte Carlo (n.m.)

Technique de simulation par ordinateur qui sert à générer à plusieurs reprises des résultats probabilistes d’un modèle et qui fournit pour toutes les simulations une valeur choisie au hasard pour chacune des variables à partir de chaque distribution des paramètres d’entrée.

Remarque : On peut utiliser une simulation de Monte Carlo, par exemple, pour représenter ou modéliser de nombreux patients individuels dans une population présentant des écarts de valeurs pour certaines caractéristiques de santé ou certains résultats cliniques. Dans certains cas, les composants aléatoires sont ajoutés aux valeurs d’une variable d’entrée connue afin de déterminer les effets des fluctuations de cette variable sur les valeurs de la variable de sortie.