Метод Монте Карло по схеме Марковской цепи (ММКСМЦ)

Метод вероятностного анализа в сочетании с моделью Маркова, при котором используются фиксированные вероятности перехода между различными состояниями модели и случайные значения переменных модели, получаемые из присвоенных им распределений.

Примечание: данный симуляционный метод позволяет оценить степень неопределенности в модели. Широко применяется в Байесовском анализе для построения или обновления моделей совместного распределения переменных.