Monte-Carlo-Simulation (n.f.)

Eine im Rahmen einer Computersimulation zum Einsatz kommende Technik mit der die Ergebnisse eines probabilistischen Modells wiederholt berechnet werden. Dabei werden für jede Berechnung neue Zufallswerte aus den Modellparameter zugrundegelegten Verteilungen gezogen.

Hinweis: Eine Monte-Carlo-Simulation kann z. B. dazu eingesetzt werden, mit einer Reihe von Werten für bestimmte gesundheitliche Eigenschaften oder klinische Ergebnisse viele einzelne Patienten in einer Population zu repräsentieren oder als Modell darzustellen. In manchen Fällen kommen die Zufallskomponenten noch zu den Werten einer bereits bekannten Eingangsvariable hinzu, um so die Auswirkungen von Schwankungen dieser Variable in Bezug auf die Werte der Ausgangsvariablen ermitteln zu können.