Симуляция Монте-Карло

Метод, используемый в компьютерном моделировании для описания вероятностных характеристик рассматриваемого явления, заключается в многократном запуске модели (пересчете результатов моделирования), каждый раз со значениями исходных переменных, выбранных генератором случайных величин из предписанных им распределений.

Примечание: симуляция Монте-Карло может быть использована для моделирования событий в популяции из большого числа пациентов, характеризующейся значительным разбросом показателей здоровья или клинических исходов. В некоторых случаях известные значения переменной комбинируются со случайно сгенерированными значениями для определения влияния случайных колебаний данной переменной на исходы.